Pérdida máxima diaria
Defina el importe máximo de pérdida acumulada en el día tras el cual la estrategia se pausa automáticamente hasta la siguiente sesión. El umbral se aplica en tiempo real sobre el P&L del broker.
Control de riesgo
El riesgo se define antes de la primera orden, no después
El motor de control de riesgo de Zonvexs actúa como barrera técnica entre su estrategia y el mercado, con parámetros configurables y auditables.
Un motor de riesgo que actúa antes del broker
La mayoría de los sistemas de trading gestionan el riesgo a nivel de broker, donde las órdenes ya han salido de la plataforma. El motor de riesgo de Zonvexs interviene antes: evalúa cada orden generada por la estrategia contra los parámetros definidos por el operador y solo permite su envío si cumple todos los criterios. Esto reduce la latencia de la respuesta de riesgo a milisegundos y evita que errores en la lógica de la estrategia — como un bucle de órdenes duplicadas — lleguen al mercado. Los parámetros de riesgo se configuran por instrumento, por cuenta y por estrategia, y se pueden modificar en tiempo real sin reiniciar la sesión.
Parámetros de riesgo disponibles
Configuración granular para cada estrategia desplegada en la plataforma.
Exposición máxima por instrumento
Limite el número de contratos o el valor nocional máximo que su estrategia puede tener abierto en un único instrumento en cualquier momento.
Tamaño de posición automático
Configure reglas de sizing basadas en el capital disponible o en la volatilidad actual del instrumento para que el riesgo por operación sea proporcional y consistente.
Filtro de órdenes duplicadas
El motor detecta y descarta órdenes duplicadas generadas por errores en la lógica de la estrategia o por latencias de red que produzcan dobles envíos.
Lo que el control de riesgo no puede hacer
El motor de riesgo de Zonvexs es una herramienta técnica, no un seguro contra pérdidas. Los parámetros que usted defina son los que se aplican: si los umbrales son demasiado permisivos, el motor no puede compensar una estrategia con expectativa negativa. Los eventos de mercado extremos — flash crashes, suspensiones de cotización, fallos de conectividad del broker — pueden producir comportamientos fuera del control de cualquier plataforma. Nuestra responsabilidad es que el motor funcione exactamente como está configurado; la responsabilidad de configurarlo adecuadamente es del operador. Esta distinción es fundamental y la comunicamos explícitamente en la documentación.
¿Cómo tiene configurado su riesgo ahora mismo?
Solicite una revisión técnica gratuita de su configuración de riesgo actual con un especialista de Zonvexs.